(1) y(t)=b0+b1x（1t）+...+bkx(kt)+u(t) ，t=1，2，。。。T
(2) u(t)=a1u(t-1)+a2u(t-2)+...+apu(t-p)+e(t)
其中，u(t)為回歸方程式(1)的擾動項。方程式(2)為擾動項u(t)的p階自回歸模型(AR(p))，
e(t)是u(t)為自回歸模型的擾動項，且均值為0，方差為常數的白噪聲序列，它是因變量真實值和
以解釋變量及以前預測誤差為基礎的預測值之差。