garchfit()函數使用格式:
[Coeff,Errors,LLF,Innovations,Sigmas,Summary] = garchfit(Spec,Series,X)
Coeff——輸入參數。接受由garchset,garchget,garchsim,garchinfer,和garchpred結構產生的參數。
Errors——系數的估計誤差(即標準誤差)的結構。
LLF——對於優化目標函數值與參數相關的估計發現Coeff。garchfit執行優化使用優化工具箱fmincon函數。
Innovations——創建(即殘差)序列推導的時間序列列向量。
Sigmas——與創建相對應的條件標準偏差向量。
Summary——顯示優化過程的摘要信息結構。
Spec——包含條件均值和方差規範的GARCH規範結構。它還包含估計所需的優化參數。通過調用garchset創建這個結構。
Series——觀測的時間序列列向量。
X——觀測數據的時間序列回歸矩陣。
例如:
clc
spec = garchset('C',0,'K',0.0001,'GARCH',0.9,'ARCH',0.05);?%指定模型的結構
[e,s,y]= garchsim(spec,1000);
[Coeff,Errors,LLF,Innovations,Sigmas,Summary] = garchfit(spec,y) ?%擬合參數
運行後得到的部分結果