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用matlab工具箱怎麽對garch模型做預測

對garch模型做預測可以用matlab自帶的garchfit()函數,該函數主要用於估計ARMAX / GARCH模型參數。

garchfit()函數使用格式:

[Coeff,Errors,LLF,Innovations,Sigmas,Summary] = garchfit(Spec,Series,X)

Coeff——輸入參數。接受由garchset,garchget,garchsim,garchinfer,和garchpred結構產生的參數。

Errors——系數的估計誤差(即標準誤差)的結構

LLF——對於優化目標函數值與參數相關的估計發現Coeff。garchfit執行優化使用優化工具箱fmincon函數。

Innovations——創建(即殘差)序列推導的時間序列列向量。

Sigmas——與創建相對應的條件標準偏差向量。

Summary——顯示優化過程的摘要信息結構。

Spec——包含條件均值和方差規範的GARCH規範結構。它還包含估計所需的優化參數。通過調用garchset創建這個結構。

Series——觀測的時間序列列向量。

X——觀測數據的時間序列回歸矩陣。

例如:

clc

spec = garchset('C',0,'K',0.0001,'GARCH',0.9,'ARCH',0.05);?%指定模型的結構

[e,s,y]= garchsim(spec,1000);

[Coeff,Errors,LLF,Innovations,Sigmas,Summary] = garchfit(spec,y) ?%擬合參數

運行後得到的部分結果

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