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如何用matlab求GARCH模型的參數

建立GARCH模型的基本步驟如下

toestvarmdl 1 = GARCH(1,1);

ToEs * * * * * l 11 = ARIMA(' ARLags ',1,' MALags ',1,' Variance ',toestvarmdl 1);

ToEs * * * * * l 21 = ARIMA(' ARLags ',1:2,' MALags ',1,' Variance ',toestvarmdl 1);

logl 1 =[0;0];%預分配

numparams 1 = logl 1;%預分配

[Es*****l11,EstParamCov11,logl11] =估計值(ToEs*****l11,...

y1,'顯示','關閉');

[Es*****l21,EstParamCov21,logl21] =估計值(ToEs*****l21,...

y1,'顯示','關閉');

num params 11 = sum(any(estparamcov 11));

num params 21 = sum(any(estparamcov 21));

aic1 = aicbic(logL1,num params 1);

aic2 = aicbic(logL2,num params 2);

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