R語言做單位根檢驗的兩個方法：
1、用fUnitRoots包中的UnitrootTests()和adfTest()。
2、用tseries包中的adf.test()和pp.test()。
用法都基本類似，可以看壹下help的example。
R語言
R是用於統計分析、繪圖的語言和操作環境。R是屬於GNU系統的壹個自由、免費、源代碼開放的軟件，它是壹個用於統計計算和統計制圖的優秀工具。
R是統計領域廣泛使用的誕生於1980年左右的S語言的壹個分支。可以認為R是S語言的壹種實現。而S語言是由AT&T貝爾實驗室開發的壹種用來進行數據探索、統計分析和作圖的解釋型語言。
R語言的功能
R是壹套完整的數據處理、計算和制圖軟件系統。其功能包括:數據存儲和處理系統;數組運算工具(其向量、矩陣運算方面功能尤其強大);完整連貫的統計分析工具;優秀的統計制圖功能;簡便而強大的編程語言:可操縱數據的輸入和輸出，可實現分支、循環，用戶可自定義功能。
單位根檢驗
單位根檢驗是指檢驗序列中是否存在單位根，因為存在單位根就是非平穩時間序列了。單位根就是指單位根過程，可以證明，序列中存在單位根過程就不平穩，會使回歸分析中存在偽回歸。
單位根檢驗是隨機過程的問題。定義隨機序列{x_t}，t=1,2,…是壹單位根過程，若x_t=ρx_t-1+ε，t=1,2…其中ρ=1，{ε}為壹平穩序列(白噪聲)，且E[ε]=0,V(ε)=σ<∞,Cov(ε,ε)=μ<∞這裏τ=1,2…。特別地，若{ε}是獨立同分布的，且E[ε]=0，V(ε)=σ<∞，則上式就變成壹個隨機遊走序列，因此隨機遊走序列是壹種最簡單的單位根過程。