第壹學期
Stochastic Calculus I (MF792)Fundamentals of Finance (MF702)Stochastic Calculus II (MF795)Statistical Methods of Mathematical Finance (MF793)第二學期
Fixed Income Securities (MF728)C++ Programming for Mathematical Finance (MF703)Computational Methods of Mathematical Finance (MF796)Stochastic Optimal Control and Investment (MF794)第三學期
Credit Risk (MF772)Advanced Derivatives (MF770)Corporate Risk Management (MF731)Portfolio Theory (MF730)
項目叫Master of Science in Mathematical Finance。在全美所有金工類的碩士裏面，我們項目可能是數學學得比較多的了。從上面這些課程裏面來看，除了Computional Methods of Mathematical Finance和C++ Programming for Mathematical Finance以外，剩下的(本質上)全部都是數學課。
Stochastic Calculus I和 Stochastic Calculus II學的就是 Stochastic Calculus for Finance II (豆瓣) 前五章的內容，但是如果是Andrew Lyasoff來給妳們上這門課，而且壹般就是他來上這門課，那麽妳要做好心理準備，這個我留到下壹部分八教授的地方詳細講。
然後Fundamental of Finance講的是 Stochastic Calculus for Finance I (豆瓣) 的內容再加上CAPM和效用函數等等偏經濟學的理論，還有就是 Options, Futures, and Other Derivatives (豆瓣) 裏面跟CFA考試重合的內容，也就是非數學性的金融產品常識。
Statistical Methods of Mathematical Finance還有最後壹學期的Corporate Risk Management都是統計類型的課，妳會學到Time Series正常的那些內容，ARIMA和GARCH還有Bayesian Statistics。
Fixed Income Securities其實還是在學Stochastic Calculus，在這門課裏妳主要會學到change of measure還有各種隨機利率模型。
C++ Programming for Mathematical Finance學的就是C++編程啦，主要就是OOP(Object Oriented Programming)的內容，這不是壹門編程入門課，所以編程方面自己要提前做好準備，而且第壹學期就會有編程任務，而這門課要第二學期才會上。
Computational Methods of Mathematical Finance是最實用的壹門課，主要學Monte Carlo Simulation, Euler Discretization, Quadrature, FFT還有Finite Difference Method，這門課就是金融領域裏面各種數值算法的導論，會涉及到大量編程。
Stochastic Optimal Control and Investment會學習Jump Processes還有Dynamic Programming，是所有課裏面數學性最強的，而且絕對是Lyasoff教，下壹部分八。
最後壹學期Credit Risk是學習CDS,CDO定價還有其他的信用衍生品，會有很多涉及Bloomberg Terminal和編程的作業。
Advanced Derivatives由我系鎮系教授Detemple來教，涉及內容是美式期權定價和各種奇異期權定價，數學性很強，還需要自己寫數值算法程序。
Portfolio Theory是由另外壹位鎮系教授Rindisbacher來教，講解隨機動態資產組合理論，是用妳之前學到的所有知識來構建資產組合，這個東西沒聽說業界哪家在用，主要是因為其中用到的基礎模型現在都還沒有成熟的模型，比如說隨機利率模型，現在很多人都還在研究，傳統用的如Vasicek,CIR, HJM模型都還不盡如人意，所以在此基礎上架構的隨機資產組合理論暫時還是鏡中水月。
另外就是很多課都是跟博士壹起上的，所以理論上妳上的是博士水平的課，而且妳們壹起打分，BU又是全美最難拿A的學校，所以做好心理準備吧。
好的，接下來我八壹八各位教授。
首先當然是 Andrew Lyasoff . 這是所有BU MSMF項目畢業的人永恒的話題。他是壹個理論數學家，不是壹個金融數學家。這意味著他會不斷地向妳強調證明的嚴謹性，這導致他的課很難，因為他講課從來不以直觀角度入手，壹般他的課只有少數幾個人能聽懂。他的數學造詣是相當高的，畢竟是 Andrey Kolmogorov 的徒孫啊，曾經在歐洲數學界屬於頂尖水平，後來（據他自己所說）被蘇***“迫害”然後跑到美國來了，名字也是過來以後改的，原來的名字已經無從得知了。作為壹個數學家，當然是有自己的口頭禪的，他最喜歡講的就是"This is trivial", 很多妳不能理解的問題在他看來都太簡單了，所以他懶得回答妳。（圖片分辨率太低了，真希望我有高清的）
總之就是個特別聰明長得又很帥但是不擅長跟人溝通的數學家，而且特別喜歡給人找茬。他跟Steven Ross和Robert Merton都是很熟的，但是也不忘給人拆臺。他曾經跟Merton說，（我直接翻譯成中文啦），“羅伯特啊，妳們那個Black-Scholes-Merton公式我用Mathematica的符號運算就直接推導出來了，妳們幹嘛要用手推啊這個東西這麽簡單。”然後Merton跟他說：“安德魯啊，1973年那會兒沒有這個數學軟件啊。”而且他就住在MIT的Sloan商學院旁邊，所以呢那邊壹開學術研討會他就過去了，經常舉手質疑演講者的數學嚴謹性，開頭總是“But wait a second”，然後就開始說別人的推導如何如何不嚴謹。如果有人研究過Real Option，也就是實物期權，壹定知道壹本鴻篇巨著，Investment under Uncertainty (豆瓣) 兩個作者Dixit和Pyndick都是Paul Samuelson的得意門生而且在數量經濟學界備受尊重，他跟我講他當年如何質疑Dixit對於Smooth Pasting Condition（簡言之就是行權時原有的價值曲線跟行權後的價值曲線相切，這是美式期權的壹個特點）的解釋，說數學上不夠嚴謹，然後他自己做了個推導展示給我們看。還有很多啦，本院鎮系教授Jerome Detemple是專門研究美式期權的也躺過槍，Lyasoff自己發明了壹種新的美式期權定價方法，其實就是用Bermuda Option去逼近，不同於原有的Binomial Tree或者Optimal Stopping的方法，他說那些是個人都會，所以他自己發明了壹種新的……
接著是鎮系教授 Jerome Detemple ，曾經在哥大任教然後為人實在是太低調了網上連個CV都找不到，有壹次胡子也不剃就來了搞得像宿醉的樣子，然後說他自己手推了兩天壹個新的3因子隨機波動率模型，還沒有發表，不過是Heston Model和Hull White等等隨機波動率模型的超集, 然後現場手動推導從來不用課件。曾經是很多期刊的編輯啊。關鍵是他現在是Mathematical Finance的總編輯啊，妳們要發文章都得過他手啊。
跟Zvi Bodie和後面馬上要說到的Marcel Rindisbacher壹起發了很多篇Consumption Based Asset Allocation方面的文章，是現在這個方向的絕對權威，他的學術生涯其實就是討論衍生品怎麽樣被應用到資產組合理論中去對沖風險，不同於很多年以前就發明的Makovitz Frontier和APT,他考慮的是連續時間狀況下隨機的模型。他是公認的講課講的最好的，總能給人茅塞頓開之感，學術大家總是能深入淺出把復雜的問題簡單化。他著有壹本 American-style Derivatives (豆瓣) 絕對值得壹看。
然後是 Marcel Rindisbacher ，最逗的教授沒有之壹，他祖上 Peter Rindisbacher 是畫家畫了下面這幅畫他總是拿出來炫耀，還有還多作品基本都是描述印第安人的生活。
他會教Portfolio Theory這門課，他的研究興趣就是動態資產組合理論。有課件但是他上課喜歡自己寫板書，數學好的人都有壹種現場推導的沖動，不過他推導的時候主要屬於自high,會自己擋住他寫的東西，等到他挪開妳想抄他寫的內容的時候，他又會把那段推導擦掉寫下壹部分了，所以我基本放棄抄板書。另外他還是我校Finance Department的Chairman。他10年畢業的學生現在在State Street做到VP，12年的學生在Brown Univeristy做教授，13年的學生現在在高盛做Quant。
然後說下 Gustavo Schwenkler ,簡單概括就是青年才俊，斯坦福Management Science & Engineering13年畢業的博士，有興趣的可以看下他導師帶出來的學生現在都在哪裏 Students | Kay Giesecke 。他主要的研究方向金融計量和計算金融，會多門外語，長得很帥被大家誤以為喜歡的不是女人，能力很強，前途大好。13年畢業現在引用量已經有131了。
最後簡單說下Rodolfo Prieto,我因為壹些原因認識Philip Dybvig，而他對Prieto的評價很高，Prieto會教Fixed Income Securities這門課,他2010年博士畢業只發了壹篇paper,不過是JFE，妳懂的。