幾何布朗運動漂移率怎麽求

幾何布朗運動漂移率是指單位時間內變量z均值的變化值。利用伊藤引理，可以很容易的求解幾何布朗運動，從而得到漂移率。幾何布朗運動(GBM)（也叫做指數布朗運動）是連續時間情況下的隨機過程，其中隨機變量的對數遵循布朗運動。[1]幾何布朗運動在金融數學中有所應用，用來在布萊克-斯科爾斯模型（Black-Scholes模型）中模擬股票價格。