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如何深入理解時間序列分析中的平穩性

兩種平穩過程並沒有包含關系,即弱平穩不壹定是強平穩,強平穩也不壹定是弱平穩。

壹方面,雖然看上去強平穩的要求好像比弱平穩強,但強平穩並不壹定是弱平穩,因為其矩不壹定存在。

例子:{}獨立服從柯西分布。{}是強平穩,但由於柯西分布期望與方差不存在,所以不是弱平穩。(之所以不存在是因為其並非絕對可積。)

另壹方面,弱平穩也不壹定是強平穩,因為二階矩性質並不能確定分布的性質。

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