蒙特卡羅的計算公式：Approximation(Average(X))=1N∑n=1Nxn
蒙特卡羅法也稱統計模擬法、統計試驗法。是把概率現象作為研究對象的數值模擬方法。是按抽樣調查法求取統計值來推定未知特性量的計算方法。
蒙特卡羅是摩納哥的著名賭城，該法為表明其隨機抽樣的本質而命名。故適用於對離散系統進行計算仿真試驗。在計算仿真中，通過構造壹個和系統性能相近似的概率模型，並在數字計算機上進行隨機試驗，可以模擬系統的隨機特性。
蒙特卡羅法的基本思想是：為了求解問題，首先建立壹個概率模型或隨機過程，使它的參數或數字特征等於問題的解；然後通過對模型或過程的觀察或抽樣試驗來計算這些參數或數字特征，最後給出所求解的近似值。
解的精確度用估計值的標準誤差來表示。蒙特卡羅法的主要理論基礎是概率統計理論，主要手段是隨機抽樣、統計試驗。
用蒙特卡羅法求解實際問題的基本步驟為：
1、根據實際問題的特點．構造簡單而又便於實現的概率統計模型．使所求的解恰好是所求問題的概率分布或數學期望；
2、給出模型中各種不同分布隨機變量的抽樣方法；
3、統計處理模擬結果，給出問題解的統計估計值和精度估計值。