①數據處理,看妳用什麽工具,R還是matlab還是python,還是c++,最好是工具本身的格式,這樣會快很多,比如Rdata,matlab的mat格式,python的npy格式,或者c++的binary格式,妳想用什麽數據,分鐘數據,切片數據還是tick數據,都會根據妳的需求進行處理。
(2)指標的建立,這個工作可以算是問題的關鍵,如何建立指標,妳的想法是什麽,都來源於此,舉壹個簡單的平均指標,matlab,就是ma=movavg(數據,長度)。
③模型回測,據我所知是壹個大循環:
如果時間& gt9.& amp& amp時間& lt15 & amp;& amp關閉(I)>馬(壹)& amp& ampp!=1
買
其他
賣
如果p = = 1 & amp;& amp止損條件
清倉/平倉
等等
④收入的計算
然後根據收入,夏普比例等。,改變條件,重復上述工作。
總結:
開發模型的步驟壹般是:數據處理、尋找因素、回測驗證、實盤模擬、風險歸因。
備註:
數據處理:去極值、標準化和中和;數據預處理。
找因素:找Alpha,找收益波動比的因素,另外還有優礦提供的近400個因素可以自己驗證。