因素模型介紹

因子模型是威廉·夏普在1963中提出的。它是壹種基於證券相關性來描述證券收益產生過程的模型。認為證券之間的相關性是由壹些共同因素引起的，不同的證券對這些共同因素的敏感度不同。所有證券的這些相同因素都是系統性風險。因子模型精確地把握了這些系統對證券收益的影響，並用線性關系表示出來。

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