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小市值因子指標怎麽算

小市值因子指標計算方式如下:

計算因子的思路:

1.將數據按照日期、因子的虛擬變量分組(小市值為1,大市值為0)。

2.計算每個公司在該分組下,按照市值所確定是權重。

3.將收益率按照權重求和,如果虛擬變量分組為1(證明是小市值)。

4.將該數據加到日期,小市值兩個list。

5.如果虛擬變量分組為0(證明是大市值)。

6.將該數據加到大市值list。

7.合並三個list。8.將小市值收益-大市值收益得到因子。同理,計算賬面市值比因子。

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