計算因子的思路:
1.將數據按照日期、因子的虛擬變量分組(小市值為1,大市值為0)。
2.計算每個公司在該分組下,按照市值所確定是權重。
3.將收益率按照權重求和,如果虛擬變量分組為1(證明是小市值)。
4.將該數據加到日期,小市值兩個list。
5.如果虛擬變量分組為0(證明是大市值)。
6.將該數據加到大市值list。
7.合並三個list。8.將小市值收益-大市值收益得到因子。同理,計算賬面市值比因子。