公式只有壹個,就是真實波動區間的計算公式,TR = max(Hight?Lowt,abs(Hight?衣櫃?1)、abs(Lowt?衣櫃?1)),其中壹些專有名詞的意思是:tr-真實波動幅度周期t;
高t——期內最高價t;
低t——周期內的最低價t;
停止交易t?1 ——期內止損價格(t?1);
Maximum () ——選擇函數的最大值;
absolute()-計算函數的絕對值。
那麽這個公式可以包含很多東西:1,當前交易日最高價和最低價之間的波動率。
2.前壹交易日收盤價與當前交易日最高價之間的波動率。
3.前壹交易日收盤價與當前交易日最低價之間的波動率。
計算出這個真實的波動值後,就可以用壹段時間內的平均值來計算ATR。至於需要多長時間,不同用戶習慣不同,10天,20天甚至65天。求真振幅的N日移動平均線,參數:N天,壹般為14。
以上是atr選股公式,希望我的回答能幫到妳!