我覺得樓主更像是安裝了自動還原精靈。
桌面圖標是放在妳的系統盤的(壹般是C盤)，請樓主檢查下是否有自動還原系統盤的軟件。
補充:
如果妳已經卸載了《金山清理專家》還存在這樣的問題，那麽就是妳的系統的問題了。
這裏有兩個可能，妳先看壹下，如果不是，那麽只能建議妳重裝系統:
1、無意中修改了組策略:
請依次:運行-->輸入“gpedit.msc”-->確定-->展開“用戶配置”-->展開“管理模板”-->點“桌面”-->右邊有個“退出時不保存設置”-->右鍵選“屬性”-->選“已禁用”-->確定-->註銷或重啟
2、啟用了自動清理桌面:
在桌面空白處點右鍵-->屬性-->桌面-->自定義桌面-->取消“每XX天運行桌面清理向導”前的勾-->確定-->確定
如果以上兩處妳都這樣設置了還是不能解決問題，那麽建議妳重裝系統了。