簡介：父親因腦瘤去世，家境壹貧如洗，欠了外債。 就讀初壹，下學期因付不起學費放棄學業。
到福建德化陶瓷廠做陶瓷，生活堅苦，與六七個老鄉擠在壹個十幾個平方的房間裏吃住。
每餐吃壹元壹斤的豬皮和到山上采的野筍。 白手起家，經過12年努力，現在成長為20余家連鎖美發店的老板。
2003年開始接觸股票投資，2009年底參與期貨交易，2010年實現了期貨程序化自動交易。2010年收益率85%，2011年收益率54.8%，2012年收益67%左右，期間最大回撤13.8%。
圖：不同時期，程序化策略的改變
做期貨，我壹開始就選擇了自動化，因為主要是有實驗，覺得做期貨風險很大，最後就選擇做自動化。從09年年底開始接觸，股指期貨壹上市就開始做，壹直做到現在，這是壹個保存數據最長的壹個賬戶的曲線。將近三年多的時間裏，曲線是走出來了。我覺得我這條曲線走出來真的經歷了很多，不像有些人，開始就有很多經驗，我是壹步步摸出來的。
第壹個階段，壹開始我是簡單學了五天的程序化交易，之後拿了壹套很簡單的策略回去。我膽子比較大，股指期貨壹上來我就開始做，那時的思路就是單策略、單品種、重倉交易。當時我用壹個非常簡單的突破策略，就這樣搞起來了，搞到這個階段的時候發現壹周時間，資金回撤了13.8%，給我帶來了深思，就覺得好像不行。
第二階段，我就開始做壹些變化，開始改變，多策略單品種，還采用了壹個盈利加碼。因為當初這裏我只用了二十萬資金，進去試水，到了這個位置我又加了二十萬，到了這個位置資金開始有壹百多萬在做。但是如果壹百多萬還是按前面做，我回撤會非常大，我就想到用不同的策略來做。策略裏面分第壹次進場，第二次進場，但我的原則就是盈利加碼，然後順勢交易。但我最關註的就是盈利和回撤的關系，不是說我賺了多少錢，而是關註我最大回撤是多少。
第三個階段我又做了改變，就是多策略多品種和盈利加倉。還有壹個就是策略分類互補，順勢交易。這個位置我就開始做商品，大概全市場挑了十個商品，就用壹套簡單的策略。壹套簡單的策略在壹個商品上的曲線很難看，沒想到放到十個商品裏面組合，發現組合曲線還過得去，就這樣上了。後來做壹個策略分類互補，就是我把這個策略分成壹個進攻型，中性和防守型。當我進攻型進去之後，我可能防守型就沒在場，當我三個在場的時候，壹定出大行情，那我回撤就控制住了。
第四個階段，我又開始做壹個調整，多策略多品種，盈利加碼改良，對市場的理解不壹樣後，加倉的手法開始做壹些改變，還有壹個就是盈利減倉，加倉和減倉都加進去了，還有就是對市場沖擊的完善。以前我感覺沒碰到這個問題，後來發現資金稍微大壹點，滑點也變得很大，歷史的曲線和我跑出來的完全不壹樣，原因就是我們進去的時候幹擾到市場了，這對我的感觸很大，所以我針對這個做了壹個完善。
第五個階段，就是現在，今年我再做了壹個完善，多策略多品種加減倉，這些都是引用前面的，我現在做的就是進出點的精細化控制。可能做程序化的感觸會比較大，就是面臨滑點始終是壹個很頭痛的問題，我用了壹個進出場點精細化控制之後，讓我的滑點大概減少了50%，就是因為考慮了這個東西。逆勢的策略，對沖交易，不再以順勢作為唯壹的交易理念。前面這壹段我都認為是順著大趨勢去交易，到這個位置為什麽會是這樣，因為前面這壹段太痛苦了，趨勢壹出來它就開始反轉向下。我就考慮增加壹些震蕩的策略，應該說這個逆勢策略對我的整體表現功不可沒。這些曲線如果我沒有震蕩思路，這個曲線壹定不是這樣的，應該是往下的，在這邊盤整，不是創新高。這個給我帶來的觀念就是不以順勢作為唯壹的交易理念，我現在的交易理念是以某個品種的常規走勢，比如說這個走勢不再像以前那麽單純了，不再傻乎乎的上漲或者下跌，那種可能順勢會比較容易做，但是現在經常是上去震蕩壹下又往下殺，那我就會采用壹種抄底摸底的思路，結合趨勢來做。
總結壹下了壹下，我自己就像爬樓梯壹樣，經過了5個階段，還有壹個我的交易信條，這是我壹開始做這個數據的時候，把它寫下來的，五點：第壹正期望交易系統，第二交易規則精簡化，第三同策略組合交易，第四穩妥的資金管理，第四完全機械化執行。
除此之外，他認為：
做期貨不是靠妳有多努力（當然努力很重要），而是要找對方法。
我商品主要有做10個品種，上海的有銅、橡膠、鋅、螺紋鋼，鄭州的有白糖、PTA,大連的是豆油、塑料、棕櫚油、焦炭。
我股指是做日內，因為股指是當前市場上日內波動性最大的壹個品種。商品我是博取它在日間的波動。
我是加減倉的，壹般情況下倉位只有10%，但我會根據行情而變動，如果行情對我有利，最大倉位會達到70%。
第壹，利用頭寸來控制隔夜風險。第二，利用品種來控制隔夜風險。第三，是用策略的差異化來控制隔夜風險。
見價成交最大的好處就是它能夠應對突發的行情，而收盤價成交它有比較好的過濾，並且滑點偏小。
滑點是我們做交易中最大的敵人之壹，如果說沒有滑點的話，我們隨便寫個模型，表現都會非常漂亮（這也是為何許多日內模型測試的曲線非常漂亮，收益率很高，但實際中慘不忍睹，因為滑點，短線越短，滑點越重要）。
在策略上我認為控制回撤最好的壹個手段就是在震蕩行情中少參與，在趨勢行情中開足倉
在這個金融市場上唯壹的“免費午餐”就是多策略、多品種、多周期的組合。我認為多品種是最重要的，第二個是多策略，第三個是多周期。
去尋找壹個歷史擬合的數值做調整，往往會給人帶來不歸路，很有可能妳會不斷陷入壹個優化的漩渦裏，發現歷史很漂亮，未來很可怕。