衡量壹位優秀投資者的重要標誌就是看他是否有壹套成熟的交易系統，這也是很多普通投資者夢寐以求的東西，有的投資者在這條漫漫求索的道路上可能已經默默付出幾年、甚至十幾年，損失了幾十萬、甚至上百萬的代價。我在過去幾年的時間裏曾經學習過期市、股市幾百位高手的投資經歷，概括起來可以說，構建交易系統 需要妳付出超乎常人的毅力，不斷學習、不斷實盤驗證、不斷總結提高、不斷在失敗中重新站起來，可以說交易系統形成的過程也是壹段坎坷的心路歷程。 能不能最終形成壹套自己的交易系統是壹件可遇不可求的事情，因為，他需要妳有壹定的“悟性”，如果缺少這份悟性，可能有的投資者終其壹生也無法實現。
我們認為壹套成熟的交易系統需要滿足以下五個標準：
壹是可以實現穩定的盈利。 能否實現系統的穩定盈利是衡量交易系統的核心標準，再復雜的技術體系，再科學的倉位管理都必須以盈利為中心。至於盈利的幅度不做嚴格要求，投資市場上經常說“ 嚴格按系統交易，盈利多少是市場給的 ”，因為系統是穩定的，而市場行情是波動的，我們不可能超越市場去刻意追求盈利幅度。
二是有科學的倉位管理。 按交易系統去操作就是按照預案執行，就不能像普通散戶那樣全倉殺進、全倉殺出。例如，要根據趨勢確定倉位，熊市時最大倉位不能超過30%，牛市時最大倉位不能超過80%。進出壹只股票時，第壹倉位不大於30%，並且永遠不能滿倉壹只股票。
三是有明確的買賣點。 技術分析體系是交易系統的核心部分，其他幾項標準都是圍繞技術體系服務的，成熟的交易體系要求技術分析必須分析出精確的買賣點，買賣點必須明確，基本能夠實現入場即能盈利，形成絕對的持倉成本優勢，否則，很難在波動的行情中抵擋震蕩。
四是有合理的止損策略。 能否堅持止損是衡量壹位成熟交易者的基本標準，我們無論如何強調止損的重要性都不為過。入市多年的投資者可能都有深刻的體會，如果沒有止損策略作為保障，再先進的技術都會失敗。如果交易系統比作壹只水桶，那止損就是水桶的底。
五是有嚴格操盤紀律。 我們不認為心態管理是組成交易系統的標準之壹，因為只要嚴格執行了操盤紀律就不會再存在心態問題。在操作中要嚴格執行倉位管理、嚴格執行止損條件、嚴格執行買賣點，只有嚴格執行操盤紀律才能保證交易系統的穩定性。
這個問題我曾經寫過。
壹套期貨交易系統成熟的標準是：單筆決策時間不超過10秒。
我覺得這壹條足以檢驗壹個人的交易系統是否成熟。
要註意理解系統的核心作用。
交易系統的目的很簡單，它是為了長期持續穩定的輸出妳背後那套交易邏輯。邏輯是核心，而系統是效率最大化的工具。
各位可以想象壹下各大生產流水線系統。
流水線上生產的產品，背後是各種各樣的創造邏輯，那是優勢的來源。而這套系統就壹個目的，大量的制造這些產品。
所以，妳的交易系統是否成熟，主要看效率就可以了。所有說自己有壹套期貨交易系統的人，妳都思考壹下，妳每壹次下單需要決策的時間要多久？
量化的系統化交易者，決策僅需要0.1秒。決策由系統來完成，而主觀的系統化交易者，可能涉及到形態識別的過程，所以，這壹點放寬到10秒。
超過這個時間，說明妳的入場規則，出場規則，資金管理可能根本就沒有建立起來，或者明確下來。這樣的系統，並不成熟。
交易系統成熟的唯壹標準就是長期穩定的盈利。
說壹下我的外匯交易系統：
2018年3月開始，到當年5月賬戶盈利20%；5月-7月底盈利全部回吐賬戶還出現6%的虧損；之後行情配合但是到2019年2月，賬戶盈利50%。
2019年3月開始，到5月賬戶盈利16%，之後行情不配合，到8月中旬賬戶凈值虧損10，現在賬戶凈值還虧損3%。
對我而言幾個月的虧損根本根本不算什麽，我交易小時級別的波段盈利是以年為結算單位。
交易系統是否穩定只有這樣壹個標準，別無他法。不管妳用技術面或者基本面；再或者均線或者布林，左側或者右側；長期穩定的獲利是壹個交易系統成熟的標準。
沒有壹直獲利交易系統，盈虧都是交易系統正常的表現；只有長久來看期望值為正值的交易系統才有意義。
昨天晚上我同我的學生聊交易；在最後我給他講：中國哲學的的根源在易經，易經--道德經--論語。易經的的根本就是兩個字：陰陽。陽極而陰，陰極而陽。
物極必反是世間萬事萬物最根本的規律；交易系統也逃不開這個規律。
任何交易系統都會有失效的時候； 壹個原因是行情走勢的變化；壹個原因只有交易系統衰敗才導致絕大多數交易者虧損，（絕大多數人虧損才是市場的本質）。
我們想壹想，交易系統盈利了壹段時間之後，因為行情不配合進入虧損的階段；這時候多數交易員的想法是什麽？交易系統還有效嗎？上次交易不做就好了，上兩次交易這樣改壹下就好了；下次交易可能還是錯的減少壹下倉位吧；錯了這麽多下次交易可能就是對的，增加壹下倉位吧。
多數交易員都會因為交易系統階段性的衰敗慢慢失去信心，改變交易系統；我們知道改變交易系統意味著新的虧損的開始，也意味著著之前交易系統的失敗。
因此：交易系統衰敗導致虧損，虧損導致交易員改變交易系統，進而導致交易失敗。
昨天晚上我同我的學生說：
我們辛辛苦苦制定和完善了交易系統，壹定會遇到階段性的衰敗和虧損；此時我們壹定要清晰懂得：不僅僅是我們的交易系統會有階段性的衰敗和虧損，所有人的交易系統都是如此；而交易系統衰敗的目的就人讓絕大多數交易者在衰敗中失敗，我們不能同他們壹樣，妳說呢？
因此：經歷盈利，虧損，穿越了熊市，牛市；交易系統依然給出正值的交易結果，這個交易系統就是成熟的。短暫的盈利沒有壹樣。
世界太蕪雜，唯有關註我不可辜負。 外匯期貨股票全職交易員，資管團隊創始人交易系統成熟的標準只有壹條：長期持續盈利。交易系統的好與壞，最終是由使用交易系統的交易者水平與能力來決定的，所以這個問題應該是交易者成熟的標誌是什麽的問題。這個標準需要分解說明：
1、交易系統：也叫交易規則，原則，交易邏輯，交易體系等都是壹個意思。制定或構建交易系統首先必須遵循市場的客觀實際，其次從市場裏選擇在統計上大概率重復事件為構建依據。最後需要考慮構建的交易系統能否被較完美的執行，即執行的難易程度。
2、交易者水平與能力：交易者對市場運行與變化的認知、理解越深刻越全面越客觀，則交易者的水平越高。站在中小投資者的立場上看，我們必須要做到相對客觀的認識市場行情，因為從妳我的角度看市場永遠是對的，錯也是對的，因為我們無法更改任何現實，只有適應，進而生存並竟爭。認知達到了還不行，交易者還必須要有優秀的執行能力，大局觀、耐心、果斷、迅速的采取行動，保持良好心態等等都是其交易能力的體現。
3、交易者與交易系統的契合度：交易者構建的交易系統是其對市場的認知理念與運行邏輯的派生物，交易者理念的深度與廣度、客觀性與可操作性直接決定了交易系統的質量的高低。與自身交易理念沖突或不契合的交易系統，在實盤中是很難被長期堅持和完美執行的，理念與系統的不契合最終導致執行的嚴重扭曲，造成很大的虧損。比如讓壹個反應迅速果斷風控良好的日內交易者去操作壹個價值投資體系，後果自然不可想像。
綜上所述，交易者與交易系統是交易行為的不可分割的兩個方面，是壹體兩面的，所謂的契合度就是而者內在的統壹性與邏輯性，世界上從沒有不匹配、不契合的交易者與交易系統就能在市場裏獲得長期持續盈利的先例。
交易系統成熟的標準是什麽？ 我本人進入交易行業多年，我認為世上沒有完美的交易系統，只有勝率和盈虧比都占優的交易系統。成熟的交易系統既要控制每次交易出錯而造成的最大虧損，同時還要保證利潤最大化，遵循截斷虧損，讓利潤奔跑的交易原則。交易圖表的走勢無論是股票，期貨，黃金外匯都有壹個***同的規律那就是：震蕩，單邊，震蕩，單邊，相互纏繞交替運動的壹種模式。而震蕩與單邊又沒有明顯的區域可以劃分，所有沒有哪壹套交易系統能100%的成功，趨勢交易系統則死在了震蕩行情，震蕩交易系統則死在了趨勢行情，而我們唯壹能做到的就是在行情有利於我們交易系統的情況下入場交易才會取得事半功倍的效果。
交易系統千人千法，只有適合妳的才是最好的，按個人的風格不同可分為高勝率交易系統和高盈虧比交易系統，但兩者必取其壹為優，追求高勝率就無法做到高盈虧比，追求高盈虧比就無法做到高勝率。但無論哪種都必須以資金管理和止損控制為第壹原則。
交易就是不斷試錯的過程，試錯就避免不了出錯，行情是無法預測的，所以我們不能保證每次交易都成功，而妳不能在錯還沒有試出之前就已經把資金虧掉了，所以資金管理和止損控制是我們交易系統的重中之重，它是衡量成功交易者以失敗交易者的分水嶺。美國短線期貨交易大師"拉裏.威廉斯"在他編寫的《短線交易秘訣》壹書中曾說過。
如果妳懂得資金管理，即使妳的技術再差，妳也能在這個行業當中生存，如果妳不懂得資金管理，即使妳的技術再好，早晚也會被這個行業淘汰出局。
所以成熟的交易系統應包括：資金管理，止損控制,盈虧比的大小，判斷趨勢，出入場位置選擇等等。
資金管理應按每次交易不得超過賬戶總資金的10%為最佳合理倉位。
止損控制應按每次交易最大虧損額度不得超過賬戶總資金的2%為最佳止損點數。
盈虧比應按每次交易盈利以虧損的比例大於2:1以上。建議只做單邊突破趨勢行情。
總結：綜上我們得出交易系統千人千用，只有適合妳自己的私人定制通過自己無數次的實盤操作，總結每次成功與失敗的經驗教訓，不斷完善最終取得盈虧比和勝率都占優的交易系統。而交易系統的核心壹定是遵循截斷虧損讓利潤奔跑的原則，所以輕倉，止損，加順勢是成熟交易系統的完美體現。
交易系統的成熟性的標準應是簡單的——壹句話能說清本系統的本質。
自己的交易系統到底靠什麽來賺錢？這個問題只有壹句話就能說清楚的人才可能是真正的懂自己的系統，自己的交易系統也才可能成熟。那些為了總結自己的交易系統，不說幾十句、幾百句就說不清楚的人很有可能是並不太了解自己的系統。自己的交易系統也不太可能成熟。
比如《海龜交易法則》這個交易系統用壹句話來總結是什麽？
我只用四個字來總結：趨勢跟蹤。
海龜交易系統所有的環節都是圍繞著如何很好的跟蹤趨勢而來的。趨勢跟蹤就是海龜交易系統的核心。
了解壹個人如果不知道他的缺點，只能說明妳對他並不太了解。壹個交易系統成熟的標準是妳秘須知道這個交易系統的缺點是什麽？有什麽局限？
任何交易系統都是有局限性的。做為使用者必須要清楚明白本交易系統的不可避免的缺陷是什麽，才是真的能成熟的應用這個系統。例如：海龜交易系統的缺陷之壹就是不適應震蕩行情，在期中容易觸發過多的止損。
其實交易系統成熟的標準就是使用交易系統的人是否成熟的交易理念。人如果思想成熟了，系統就成熟了。
交易系統沒有所謂的成熟壹說，它永遠都有可優化的空間，當然過猶不及會是另外壹個陷阱。
交易系統所能達到的壹個極致就是盡可能的合理：規則盡可能的明確，盈虧比盡可能的大，勝率盡可能的高。
再合理的交易系統也只能是捕捉特定的形態行情，甚至於在某些時候它給人的感覺是還不如壹根均線好用，對這種總是存在的不完美的接受度是每個交易者都必須要面對的問題。
系統的盈利方式在於對可復制行情的持續重復，只有堅持做勝率才會有存在的意義。
剩下的其實還是取決於交易者對交易系統的執行力，如果可以用成熟來定義的話，壹個成熟的交易者會對規則達到“愚忠”的程度，當然這在很對交易新手看來簡直是不可理解的。
交易系統成熟的標誌對每個投資者來說肯定都是：大數操作後是 正收益系統 。
交易系統的數學邏輯是概率，建立卻是統計基礎，而且： 壹個優秀的交易系統是要能融合屬於妳自己的交易觀和性格偏好 。交易觀是妳的經歷經驗，學習思考和人生智慧的綜合感悟（所以每個人都不同），性格偏好會決定妳自己遠用本系統的＂舒適度＂。
普通投資者可以用壹個最簡單的方式來自檢壹下：在下單之前，問壹下自己＂我的操作和＂ 大媽＂的操作有什麽不同？＂，如果妳基本感受不到不同，哪就欲味著妳離交易系統差很遠，更談不上成熟了 。
交易系統可以簡單，也可復雜，好與壞也完全決取於建立者的綜合水平。只要妳有建立交易系統的認知，哪怕妳水平不高，也可以建立自己的交易系統，並不神秘。用壹句話總結建立交易系統的過程： 把妳的思維細化成每個可執行的細則
股票交易系統成熟的標準是：簡單、可靠、穩定 。
關於第壹個要點：簡單。 股票的交易系統是建立在技術指標基礎上的操作法則。股票的技術指標非常多有量、價、K線、均線、MACD指標線等等，每壹個指標就是壹個變量，分析研究任何問題如果變量太多就沒辦法獲得確定的結果。因此，以我多年的實踐經驗分析研究股票變量越少越好，這樣既便於操作，也符合大道至簡的事物發展規律。
關於第二個要點：可靠。 前面講到的簡單必須是建立在可靠的基礎上的簡單，簡單的終極目標是有利於準確把握行情。如果沒有可靠性，談所謂的簡單沒有實際意義。可靠至少體現在兩個方面：壹是按照系統交易能夠持續盈利；二是系統波動區間相對較小。怎麽理解呢？就是說如果嚴格按照系統進行交易獲利概率要達到70%以上的交易系統才能算是優異的交易系統；而且這樣的交易系統對止損止盈比較靈敏，使交易不會出現太大 的失誤。
關於第三個要點：穩定。 穩定性是交易系統的又壹重要特性，表現為比較固定的交易模式，是個人總結出來的，比較適合自己的性格特點，壹般情況不頻繁變動。這種交易模式是經過千百次成功與失敗交易的統計獲得的大概率。只有當股票的某些信號特征出現時才做交易。
總之，股票的交易系統千變萬化，不壹而足，適合自己的交易系統才是最好的交易系統。