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T+0 操作量化分析

做T+0操作,如何捕捉股價的日內低點買進,然後捕捉高點賣出,傳統的方法需要人工盯盤,看MACD背離等等。這種方式時間和精力投入都很大。

從統計學的角度來看,我們可以統計指定某壹只票最近10個交易日股價的“開高收低”的關系來摸索主力的操作風格。壹個簡單的規則是:

1、統計當天最低價比前壹日收盤價相差百分之多少;

2、統計最近10天,日內最高價與最低價之間相差百分之多少。

然後繪制成圖,即可分析大概率情況下我們在集合競價階段就可以委托買入價和賣出價了。(當然,實盤操作不能刻舟求劍,壹定還要結合宏觀基本面和技術面的分析後決定當天是否用這個統計概率結論來委托操作)

下面來看看莊園牧場(002910)最近10個交易日的統計結果:

從圖中可以看出,最近10個交易日,如果當日買入價直接用前壹日收盤價*0.98(即按下跌2%),那麽80%的概率妳日內都能成交;如果做T當然賣出價直接按照委托買入價*1.04(即獲取4個點的收益),那麽90%的概率,妳都能實現。

類似的,我們還可以看到隆基股份,最近的波動特征做T也不錯。

根據統計圖分析,如果近10日,每日以 前收*0.985 委托買入,以 委托價*1.03賣出 ,即日內收益3%(不計手續費),則近10日內 12-28、01-02、01-03、01-04、01-05、01-08、01-10、01-11 均可實現。有3次不能實現,分別是:12-29、01-03、01-09。 其中 12-29 和 01-03 是因為委托的價格根本買不進;01-09 是因為委托賣出價格賣不出。所以,真正會導致操作失敗的是 01-09 。

如果想要更高的成功率,那麽只能犧牲收益率,比如將委托賣出價設定為 委托價*1.02賣出 ,那麽01-09也能成功操作,日內收益率降低為2% 。

北方稀土,近日來也可執行 0.9 - 1.2 策略:

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