程序化交易軟件
在確定了總體的構建思路後，應該對壹個完整的交易系統的每壹部分進行量化，包括：
壹、最大單筆和總體交易頭寸的確立，我覺得以總資金的固定比例同時結合單個品種的的平均振蕩幅度來確定比較合適。
二、開倉時機的選擇。既然確定了追隨趨勢，那麽價格就應該是我們最為關心的指標，可以以價格突破某個高點作為開倉的信號，但是這個開倉信號可以加以其它不同條件進行過濾，把明顯的假信號或者風險很大的開倉信號過濾掉，比如可以結合價格與均線的距離來確定。
三、加倉次數和時機的選擇。關於加倉，是比較難於掌握的壹個操作步驟，我初步認為加倉應該是在趨勢已經確立後再進行，突破了明顯壓力或者支撐，而這個壓力或者支撐是否可以直接采用在技術分析上的價位？這樣做會不會與整個程序化交易系統產生比較大沖突？因為這個畢竟是主觀的東西，而且還難以在操作之前量化，與程序化交易系統的構造初衷有所背離，究竟可不可行還值得商榷。
四、止損位的設定。止損是整個交易系統中比較重要的部分，與確定最大頭寸相似，我們可以把止損設定為固定比例同時根據不同品種的不同特征區別對待，並在加倉之後調整止損點位。
五、盈利頭寸的平倉。關於平倉，因為是追隨趨勢，那我們就不能讓價格的小波動影響到總體的操作，但在數量上如何界定是小回調還是大調整，抑或是價格反轉，還是比較困難的。當然運用統計方法我們可以算出歷史數據的大小波動及其對應的價格表現，但這樣的歷史數據對以後的操作有多大的借鑒意義還值得進壹步驗證。
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