期權是壹種可以做對沖、保險、套利等組合策略的金融衍生品，給予買入人在特定時間內以約定價格購買（看漲期權）或者賣出（看跌期權）標的資產的權利，但並不強制要求買入人行使這種權利，可以自由選擇賣出或者行權。源自：期權醬
以下是10種常見的期權交易策略：
1.買入看期權策略
即如果投資者通過買入看漲期權，可以鎖定風險，未來上漲的行情會給投資者帶來無限的收益，盈虧平衡點為期權合約的行權價格加上權利金。
賣出看跌期權策略
如果投資者對後市看小漲、下跌可能很小，簡單來看可以賣出看跌期權。
2.買入看跌期權策略
投資者通過買入看跌期權，可以鎖定上漲行情的風險，未來下跌的行情會給投資者帶來無限的收益，盈虧平衡點為期權合約的行權價格減去權利金。
賣出看漲期權策略
如果投資者對後市看小跌並且不漲，簡單來看，可以賣出看漲期權。
3.備兌看漲期權策略
當投資者對市場價格持中性看法或看小漲時，買入期貨合約，同時賣出相應數量的看漲期權的組合，是壹種適合波動率較小情況的投資策略。
4.保護性看跌期權策略
有保護的看跌期權指投資者對未來價格看漲時，在期貨市場買入期貨合約，同時為了防止價格大幅下跌，選擇在期權市場買入相應數量的看跌期權的策略，有保護的看跌期權在波動率較大時更加有效。
5.牛市看漲價差策略
指投資者後市看漲，買入行權價格較低的看漲期權，同時賣出數量相等、到期日相同、行權價格較高的看漲期權的組合。
盈虧平衡點為多頭行權價格加上凈權利金（賣出收入權利金-買入支出權利金）。這種價差組合也成為垂直價差組合，垂直價差組合的特點是買賣雙方的盈虧都是有限的。價差組合的最大價值就是兩個行權價的差。
6.牛市看跌價差策略
即通過買入壹個看跌期權並賣出壹個行權價格更高的看跌期權，鎖定風險和收益的策略組合。盈虧平衡點為多頭行權價格加上凈權利金（賣出收入權利金-買入支出權利金）。
7. 熊市看漲價差策略
即通過賣出壹個看漲期權並買入壹個行權價格較高的看漲期權，鎖定風險和收益的策略組合。盈虧平衡點為賣出看漲期權的行權價加上權利金差。
8.買入跨式期權組合策略
即通過同時買入兩個行權價格相同的看漲期權和看跌期權鎖定風險和收益的策略組合。
9. 賣出跨式期權組合策略
即通過同時賣出兩個行權價格相同看漲期權和看跌期權鎖定收益，並面臨無限風險的策略組合。
l?買入寬跨式組合策略指投資者預期市場未來波動較大，買入看漲期權，同時買入數量相等、行權價格較低、到期日相同的看跌期權的組合。
l?賣出寬跨式組合策略也是壹種收取權利金的策略，指投資者預期市場未來波動較小，賣出看漲期權，同時賣出數量相等、行權價格較低、到期日相同的看跌期權的組合。
10.蝶式價差策略
其構造方法是，買入壹個較低行權價格的看漲期權（或看跌期權），買入壹個較高行權價格的看漲期權（或看跌期權），賣出兩個中間執行價格（介於前兩者的行權價格之間）的看漲期權（或看跌期權）。
這只是壹些常見的期權交易策略，每種策略都有其特定的優勢和風險。在實際交易中，根據個人的投資目標、風險承受能力和市場觀點選擇適合的策略。