如何建立交易系統（壹）

成功交易的壹個秘密就是找到壹套適合妳的交易系統。這個交易系統是非機械的，適合妳自己個性的，有完善的交易思想、細致的市場分析和整體操作方案的，在風險市場的贏家都有自已的交易系統，因此尋找適合自已的交易系統與完善自已的交易系統是專業交易人士投資的壹生幾乎每天都在做的壹件事。　　交易系統的特點在於它的完整性和客觀性。它保證了交易系統結果的可重復性。從理論上來說，對任何使用者而言，如果使用條件完全相同，則操作結果完全相同。系統的可重復性即是方法的科學性，系統交易方法屬於科學型的投資交易方法。　　大部分投資人往往把決策的重點放在對市場的分析和判斷上，其實這是非常偏頗的。成功的投資不但需要正確的市場分析，而且需要正確的風險管理和正確的心理控制。三者之間心理控制是最重要的，其次是風險管理，再次才是分析技能，即所謂的3M系統（Mind、Money、Market）。如果用壹個比方來形容，對市場的判斷在投資行為的重要性中只占1%而已，被大多數投資人忽略的東西，才是投資行為中的決定性因素。市場分析是管理的前提，只有從正確的市場分析出發，才能建立起具有正期望值的交易系統，風險管理只有在正期望值的交易系統下才能發揮其最大效用，而心理控制正是兩者的聯系橋梁和紐帶。壹個人如果心理素質不好，則往往會偏離正確的市場分析方法，以主觀願望代替客觀分析，也常常會背離風險管理的基本原則。　　大多數投資者在進入市場的時候，對市場的認識沒有系統的觀點。很多投資人根據對市場的某種認識，就片面的承認或否認壹種交易思路的可行性，其實他們不知道，要想客觀的評價壹種交易方法，就要確認該方法在統計概率意義上的有效性。無論是隨機還是非隨機的價格波動中不具備統計意義有效性的部分，只能給投資人以局部獲勝的機會而沒有長期穩定獲勝的可能。而交易系統的設計和評價方式可以幫助投資者有效的克服對方法認識的盲目性和片面性。　　交易系統還可以幫助投資人有效的控制風險。實踐證明，不使用交易系統的投資人，難以準確而系統的控制風險。沒有交易系統做指導時，投資人很難定量評估每次進場交易的風險，並且很難評估單次交易的風險在總體風險中的意義。而交易系統的使用，可以明確的告訴投資人每次交易的預期利潤率、預期損失金額、預期最大虧損、預期連續贏利次數、預期連續虧損次數等，這些都是投資風險管理的重要參數。　　幫助投資人有效的克服心理弱點，可能是交易系統的最大功用。交易系統使交易決策的過程更加程序化、公開化、理性化。投資人可以從由情緒支配的處於模糊狀態的選擇過程轉變為定量的數值化的選擇過程，即單純判定信號系統的反映以及執行信號所代表的決策。　　交易系統幾個核心內涵　　1：心態核心。　　在交易系統沒有提出可交易各股時期，心態如何擺正，並且做到行與心合壹，是交易系統能夠發揮系統交易的首要條件。如果，壹套很好的交易系統，但心態急噪，無法忍耐空倉或者視那些持續飈升但不知道如何控制風險才為合理而又強行介入，那麽，作為脫離交易系統控制，導致的失敗，就不能歸咎於交易系統程序失敗，是心態失敗導致了交易失敗。因此，偶認為，心態是最重要的，決定了交易系統的成敗。　　2：得失核心。　　不同的資金起點，有不同的得失。如100萬與3萬，年壹倍，其交易次序是壹致的，但掌握100萬的個體，其將收益目標降低到年50%，其收益高於3萬翻倍許多，其心理要求和技術要求就會大幅度的降低。因此，導致了不同的交易系系統。　　統性質，100萬的個體很有可能看重中線交易系統，3萬的個體很有可能看重短線交易　　3：技術核心。　　市場獲利模式就三種，超跌反彈、高拋低吸、強勢追高。　　超跌反彈，　　不同的人有不同的分析基點，那麽，定義這個超，就可以采用歷史統計來實現。例如，高點下降超過60%，並且在形態、成交量分布等等技術，都達到適當，那麽，這個超，就是必反的定義。歷史統計應該成功率非常高才對，如果，還是很低，那麽，這個就不是超。　　高拋低吸，　　偶認為，從形式上，它應該是某種通道的產物，達到通道的上軌，拋出，達到通道的下軌，低吸(在妳的系統中有使用布林線進行操作，但必須分析整個趨勢處在什麽狀態，如果處在整理趨勢之中是很可行的壹種技術分析指標，但如果明顯處在壹個上升或下降的趨勢之中，那麽使用趨勢線與通道線是明智的選擇——當然在整理趨勢中也適用，這樣避免使用布林線等擺動指數所發出的模糊或錯誤信號）。通道的下軌永遠都都在K線之下，出現小概率在之上，應該是抄底系統信號。通道的上軌永遠都在K線之上，出現小概率在之下，應該是逃頂系統信號。——與布林線有同曲異工之妙。　　強勢追高，　　當指數形成中級行情的時候，才追高，這種是比較安全的。也可以在下降通道中追高，但這要取決於歷史統計，實際上，強勢追高是壹種不理性的操作手法。在追高的選股時期，可以肯定手中有資金，行情在上漲，這部分資金踏空，那麽，如果有上面兩種交易系統，就不存在踏空。只存在速度上的不同。　　4：控制核心　　在交易系統出現信號時期，因為必然存在不確定性，就需要資金管理來將不確定性（偶稱為風險）降到最大可控程度，這個並不是技術交易系統的內容。假設，壹個可以達到70%成功率的技術交易系統，如果加入資金管理，可以提升到80%，那麽，這個技術交易系統的成功率就是80%，而不是70%。　　5：跟蹤核心　　在交易系統出現信號時期，並交易介入。後市趨勢跟蹤系統是否有轉市的可能存在，如果存在，即立刻止贏。因此，好的交易系統，還應該有壹個配套的好的趨勢跟蹤系統存在，以決定趨勢的終結，以便於，讓利潤奔跑。　　6：空倉核心　　當交易系統沒有信號時期，是否能夠達到空倉所需要的心理素質，這也是交易系統成敗的重大問題。　　由此，可以清晰看到，技術交易系統只是交易系統的壹個部分，而不是全部。當技術交易系統出現信號時期，並不是系統在做決策，實際上是人在綜合做出行為決策。壹份好的交易系統，包含了心態、技術、要求、忍耐、控制等等。所以，交易系統是綜合分析系統。來解決在正確的什麽時機、選擇正確什麽對象、進行正確的行為的決策系統。