蒙特·卡羅方法(Monte Carlo method),也稱統計模擬方法,是二十世紀四十年代中期由於科學技術的發展和電子計算機的發明,而被提出的壹種以概率統計理論為指導的壹類非常重要的數值計算方法。是指使用隨機數(或更常見的偽隨機數)來解決很多計算問題的方法。
基本思想:
當所求解問題是某種隨機事件出現的概率,或者是某個隨機變量的期望值時,通過某種“實驗”的方法,以這種事件出現的頻率估計這壹隨機事件的概率,或者得到這個隨機變量的某些數字特征,並將其作為問題的解。
蒙特卡羅方法的解題過程可以歸結為三個主要步驟:構造或描述概率過程;實現從已知概率分布抽樣;建立各種估計量。
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